Chỉ báo CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả

　　1. Khái niệm chỉ báo CCI

　　Chỉ báo CCI (Commodity channel index) được gọi là chỉ báo kênh hàng hóa, là một trong những chỉ báo dao động xung lượng sử dụng trong phân tích kỹ thuật hàng hóa, tác giả của chỉ báo này là Donald Lambert, CCI được giới thiệu vào những năm 1980. Kể từ đó chỉ báo này đã trở nên phổ biến và hiện là một công cụ rất phổ biến cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng của không chỉ ở hàng hóa mà còn cả chứng khoán và tiền tệ.

　　CCI có thể được điều chỉnh theo khung thời gian của thị trường được giao dịch bằng cách thay đổi khoảng thời gian trung bình của nó

　　1.1 Ý nghĩa của chỉ báo CCI

　　Chỉ báo CCI dùng để theo dõi xu hướng thị trường, phát hiện thời điểm quá mua và quá bán. Đồng thời các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Qua đó đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.

　　Ngoài sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold) các trader cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

　　1.2 Công thức tính chỉ báo CCI

　　Công thức tính toán chỉ số CCI sau đâu được quy định bởi chính tác giả của chỉ báo này:

　　CCI = (Giá trung bình – SMA20 của giá điển hình) / (0.015 x Độ lệch trung bình)

　　Giải thích các bước để tính chỉ báo CCI:

　　Giá trung bình = (Giá đỉnh + giá đáy + giá đóng) / 3

　　Tính giá trị đường trung bình động đơn giản SMA của giá trung bình. Khung thời gian ban đầu được sử dụng phổ biến là 20 ngày. Nhưng hiện nay thường sử dụng khung thời gian 14 ngày nhiều hơn.

　　Lấy giá trị tuyệt đối của Giá trung bình và SMA20 ngày.

　　Tính độ lệch chuẩn của đường SMA và 0.015 là một hằng số.

　　Ngày nay, thời điểm mà các công cụ, các phần mềm phân tích phát triển vượt bậc thì việc anh em thực hiện tính toán này không phải quan tâm cho lắm. Bởi những ứng dụng như MT4 hay MT5 sẽ giúp anh em giải quyết khó khăn này.

　　2.Cách hoạt động của chỉ báo CCI

　　Khi CCI di chuyển trên +100, một xu hướng tăng mạnh mới đang bắt đầu, đây là báo hiệu mua. Nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo xu hướng hoặc các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu được chỉ ra bởi CCI.

　　Khi CCI di chuyển xuống dưới -100, một xu hướng giảm mạnh mới đang bắt đầu, đây là tín hiệu bán. Nhà giao dịch nên đóng vị trí CCI tăng trên -100. Sử dụng các chỉ báo xu hướng hoặc các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu được chỉ ra bởi CCI.

　　Tìm các mức quá mua trên +100 và mức quá bán dưới -100. Các mức CCI này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào sự biến động của cặp tiền.

　　3.Cách sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả trong giao dịch

　　Như phần đặc điểm của chỉ báo CCI ở trên chúng ta có thể sử dụng đường chỉ báo CCI theo 3 trường hợp sau đây:

　　Xác định xu hướng của cổ phiếu, Forex, Bitcoin…

　　Xác định vùng quá mua, quá bán.

　　Sử dụng phân kỳ để dự đoán đỉnh đáy.

　　1. Xác định xu hướng

Dựa trên cách tính chỉ số CCI, ta nhận thấy chức năng của chỉ báo này hỗ trợ xác định xu hướng của một cổ phiếu, Forex, Bitcoin và di chuyển như thế nào so với một thời điểm nhất định:

　　Chỉ báo CCI cao: có nghĩa là đường giá đang nằm trên mức trung bình.

　　Chỉ báo CCI tăng: có nghĩa xu hướng thị trường đang tăng. Nếu đường CCI nằm trên +100, thì nhà đầu tư nên mở vị thế mua. Đóng vị thế này khi đường CCI quay lại nằm dưới +100.

　　Chỉ số CCI thấp: thì giá sẽ nằm dưới mức trung bình. Chỉ số CCI giảm là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường đang giảm.

　　Chỉ báo CCI giảm: Nếu đường CCI nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và nhà đầu tư nên mở vị thế bán. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI quay trở lại cao hơn điểm -100.

　　2. Vùng quá mua và quán bán

Thường thì nhà đầu tư và cả bản thân tôi khi sử dụng cho thấy khi CCI tiến tới vùng -200 và +200 tín hiệu chỉ chỉ số sẽ bước vào quá bán và quá mua. Nếu chỉ báo CCI chạm tới những vị trí này thì khả năng cao là hiện tượng trở về trung bình (mean reversion) sẽ xảy ra, tức là cổ phiếu, Forex, Bitcoin… sẽ điều chỉnh/tăng trở lại.

　　Kinh nghiệm chúng tôi sử dụng cho thấy thường thì CCI vượt đến vùng -200 thường sẽ là điểm chúng ta có thể xem xét mua vào của cổ phiếu, đặc biệt khi phân kỳ dương của CCI cùng xuất hiện tại vùng này thì tỷ lệ chính xác càng cao. Ngược lại, với CCI tại vùng +200 cũng tương tự như vậy, nhưng với xu hướng đi xuống.

　　3. Phân kỳ, phân kỳ ẩn của chỉ báo CCI

Giống với các chỉ báo giao dịch khác như RSI, MACD, Ultimate, Stoch RSI… thì phân kỳ của chỉ báo CCI cũng tương tự như vậy:

　　Phân kỳ dương xảy ra khi giá trị CCI di chuyển có một đỉnh rơi xuống dưới đường -100, đỉnh sau của CCI cao hơn đỉnh trước đó và đồng thời giá của đỉnh CCI sau thấp hơn giá của đỉnh CCI trước. Tôi nay gọi phân kỳ này là phân kỳ vùng đáy, khi xuất hiện phân kỳ dương nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu.

　　Phân kỳ âm của CCI xảy ra tại vùng đỉnh, nó ngược lại với phân kỳ dương, một đỉnh của chỉ báo CCI di chuyển lên trên +100, đỉnh còn lại thấp hơn đỉnh trước đó và đồng thời giá tại đỉnh trước thấp hơn giá của đỉnh sau

　　Phân kỳ ẩn cũng xuất hiện tại cả vùng đỉnh và vùng đáy, tương tự như phân kỳ âm và phân kỳ dương. Nó chỉ đảo ngược lại so với phân kỳ thường:

　　+ Với phân kỳ ẩn tại đáy thì giá trị CCI của đỉnh sau thấp hơn giá trị CCI đỉnh trước, đồng thời giá của đỉnh sau phải cao hơn giá của đỉnh trước.

　　+ Với phân kỳ ẩn tại đỉnh thì giá trị CCI của đỉnh sau cao hơn giá trị CCI đỉnh trước, đồng thời giá của đỉnh sau phải thấp hơn giá của đỉnh trước.

　　Riêng với trường hợp phân kỳ ẩn tôi không code thêm vào CCI, vì trường hợp này tỷ lệ sai số cao nên tôi không đưa nó vào.

　　4. Một số lưu ý khi sử dụng CCI:

　　Để tránh những quyết định sai lầm khi xác nhận xu hướng giá, các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích tài chính khác. Cụ thể, khi giá di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán (vùng nhạy cảm), các trader nên cân nhắc 3 yếu tố sau trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá.

　　Thứ nhất, xem xét có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không, ví dụ như biểu đồ nến, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI,…

　　Thứ hai, kiểm tra xem mức giá hiện tại có nằm trên đường kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không.

　　Thứ ba, xem xét các công cụ khác có xảy ra phân kỳ không. Nếu có xuất hiện phân kỳ chứng tỏ xu hướng đảo chiều khả năng cao sẽ xảy ra.